PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIFIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIFIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DIFIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIFIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		0.86%9.73%4.60%8.84%-13.55%9.26%2.17%17.69%-3.41%8.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, DIFIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.71% против 18.99% соответственно.

DIFIX

1 день
0.81%
1 месяц
-3.18%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.35%
1 год
8.13%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.71%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Diversified Income Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DIFIX:
DIFIX с BILDIFIX с HBLYXDIFIX с MEIIXDIFIX с WWWEXDIFIX с AVEFXDIFIX с FYMIXDIFIX с TPDAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий DIFIX и QQQ

DIFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

DIFIX
MFS Diversified Income Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

DIFIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIFIX
Ранг доходности на риск DIFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIFIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIFIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIFIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIFIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.66

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.00

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.32

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIFIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIFIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIFIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIFIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между DIFIX и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIFIX и QQQ

Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		5.36%5.62%3.86%3.12%3.99%4.95%2.83%3.13%4.39%3.79%3.76%7.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DIFIX и QQQ

Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DIFIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-82.97%

+47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-12.62%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-35.12%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-35.12%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-7.86%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-32.99%

+29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

3.44%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DIFIX и QQQ

Текущая волатильность для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) составляет 2.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIFIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.61%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

12.82%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

22.70%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

22.38%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

22.25%

-14.76%