PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIFX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MEIFX returned 14.03%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEIFX charges 1.20%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 18.39% соответственно.

MEIFX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
8.51%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.03%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIFX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		4.66%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between MEIFX and VIGAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г.

0.81

Over the past year, the correlation between MEIFX and VIGAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ADXMEIFX с ITHAXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

MEIFX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.92

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.59

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.84

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

6.49

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.92

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и VIGAX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIFXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-50.66%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-16.51%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.04%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-35.63%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-35.63%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.28%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-11.96%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.68%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и VIGAX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIFXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.62%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

12.10%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

15.88%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

22.35%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

21.59%

-3.64%

Сравнение комиссий MEIFX и VIGAX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и VIGAX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.92%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

MEIFX and VIGAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to MEIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MEIFX dropped -54.37% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIFX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор