PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 13.97% против 18.56% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий MEIFX и USNQX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.04

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.62

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.84

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.82

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между MEIFX и USNQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и USNQX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и USNQX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-76.24%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.72%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-36.95%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-36.95%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-9.06%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-26.93%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.44%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и USNQX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.56%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.90%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

22.75%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

22.92%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.61%

-4.65%