PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции MVALX по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.18% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий MEIFX и MVALX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MVALX в 1.12%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
MVALX
Meridian Contrarian Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.19

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.78

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.50

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

5.93

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MVALX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.19

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между MEIFX и MVALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и MVALX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и MVALX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-50.65%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-14.19%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-24.80%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-42.06%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-8.46%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.15%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.14%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и MVALX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.47%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.41%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

25.13%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

20.58%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.33%

-3.37%