PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.97% против 18.24% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий MEIFX и JLGMX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

MEIFX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.64

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.81

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

2.47

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между MEIFX и JLGMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и JLGMX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и JLGMX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-31.82%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-16.73%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-31.13%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-31.82%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-13.83%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.82%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.51%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и JLGMX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.48%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.54%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

21.14%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

20.25%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.54%

-3.58%