Сравнение ITHAX с HBLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и HBLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и HBLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.74% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции ITHAX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 11.11% против 6.68% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
HBLYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и HBLYX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.
Доходность на риск
ITHAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск
ITHAX
HBLYX
Сравнение ITHAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | HBLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.01 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и HBLYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и HBLYX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HBLYX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и HBLYX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и HBLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -31.36% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -5.90% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -15.92% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -23.19% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.55% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.10% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.49% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и HBLYX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.73% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 4.42% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 7.61% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 7.96% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 8.38% | +9.68% |