Сравнение ITHAX с HBLYX
ITHAX (Hartford Capital Appreciation Fund Class A) and HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) are both mutual funds - ITHAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, ITHAX returned 12.32%/yr vs 6.69%/yr for HBLYX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. ITHAX charges 1.05%/yr vs 0.64%/yr for HBLYX.
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и HBLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции ITHAX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 12.32% против 6.69% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 12.32%
- Всё время*
- 11.48%
HBLYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.49%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.69%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ITHAX и HBLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 10.19% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 5.20% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
Correlation
The correlation between ITHAX and HBLYX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2006 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between ITHAX and HBLYX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITHAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск
ITHAX
HBLYX
Сравнение ITHAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITHAX | HBLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.57 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и HBLYX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и HBLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITHAX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -31.36% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -5.59% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -7.10% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -15.92% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -23.19% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -3.07% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.54% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и HBLYX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITHAX | HBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 1.77% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 4.71% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 5.99% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 7.99% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 8.39% | +9.63% |
Сравнение комиссий ITHAX и HBLYX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и HBLYX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности HBLYX в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 6.65% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 6.41% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
ITHAX and HBLYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITHAX has higher volatility (4.12%) compared to HBLYX (1.77%). In terms of maximum drawdown, ITHAX dropped -63.22% vs HBLYX's -31.36%.
HBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITHAX и HBLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор