PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с NSBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIAX с NSBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEIAX (MFS Value Fund) and NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) are both mutual funds - MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, MEIAX returned 9.56%/yr vs 12.70%/yr for NSBRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MEIAX charges 0.80%/yr vs 0.67%/yr for NSBRX.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и NSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у NSBRX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям NSBRX по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.70% соответственно.

MEIAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.23%
1 год
12.70%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.56%

NSBRX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.96%
1 год
10.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIAX и NSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		3.93%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		2.95%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%

Correlation

The correlation between MEIAX and NSBRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2006 г.

0.93

The correlation between MEIAX and NSBRX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Nuveen Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с FXAIXNSBRX с DGRONSBRX с JEPINSBRX с GERIX

Доходность на риск

MEIAX vs. NSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c NSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXNSBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.07

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.55

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.35

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

4.79

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. NSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSBRX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и NSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXNSBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и NSBRX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки NSBRX в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и NSBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIAXNSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-45.14%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.80%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.89%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-19.79%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-33.69%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.96%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.26%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.18%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и NSBRX

MFS Value Fund (MEIAX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) имеют волатильность 2.24% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIAXNSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.33%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.47%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

9.80%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.59%

-0.04%

Сравнение комиссий MEIAX и NSBRX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NSBRX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и NSBRX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности NSBRX в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.17%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.73%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Часто задаваемые вопросы

MEIAX and NSBRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSBRX has higher volatility (2.33%) compared to MEIAX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MEIAX dropped -52.85% vs NSBRX's -45.14%.

MEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIAX и NSBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор