PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSBRX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSBRX с DGRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

NSBRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 мар. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSBRX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между NSBRX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NSBRX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSBRX:

0.30

DGRO:

0.50

Коэф-т Сортино

NSBRX:

0.59

DGRO:

0.90

Коэф-т Омега

NSBRX:

1.09

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSBRX:

0.31

DGRO:

0.61

Коэф-т Мартина

NSBRX:

0.96

DGRO:

2.45

Индекс Язвы

NSBRX:

6.04%

DGRO:

3.51%

Дневная вол-ть

NSBRX:

16.37%

DGRO:

14.86%

Макс. просадка

NSBRX:

-45.42%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

NSBRX:

-9.53%

DGRO:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, NSBRX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции NSBRX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.22% соответственно.

NSBRX

С начала года

-1.27%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-8.85%

1 год

4.36%

5 лет

10.24%

10 лет

6.96%

DGRO

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-4.61%

1 год

7.15%

5 лет

13.58%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NSBRX и DGRO

NSBRX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSBRX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSBRX
Ранг риск-скорректированной доходности NSBRX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSBRX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSBRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBRX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBRX и DGRO

Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности DGRO в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		6.95%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%8.72%7.32%4.57%1.75%6.24%4.65%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок NSBRX и DGRO

Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.42%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSBRX и DGRO

Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 5.51% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...