Сравнение NSBRX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
NSBRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 мар. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NSBRX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSBRX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | -2.40% | 10.03% | 17.56% | 15.08% | -9.63% | 27.17% | 21.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NSBRX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
NSBRX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.44%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSBRX и JEPI
NSBRX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
NSBRX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
NSBRX
JEPI
Сравнение NSBRX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBRX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.83 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBRX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.04 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между NSBRX и JEPI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBRX и JEPI
Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 9.19% | 9.26% | 6.82% | 3.01% | 3.58% | 3.67% | 4.68% | 15.68% | 7.04% | 4.57% | 1.75% | 6.24% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSBRX и JEPI
Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSBRX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -13.71% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.28% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -13.71% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.53% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.07% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.12% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBRX и JEPI
Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSBRX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.90% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.36% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 13.24% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 11.06% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 10.88% | +5.71% |