Сравнение NSBRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NSBRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 мар. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности NSBRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSBRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | -2.48% | 10.03% | 17.56% | 15.08% | -9.63% | 27.17% | 9.79% | 41.88% | -4.36% | 20.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NSBRX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NSBRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.43% против 14.16% соответственно.
NSBRX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.43%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSBRX и FXAIX
NSBRX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
NSBRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
NSBRX
FXAIX
Сравнение NSBRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.53 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.30 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NSBRX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBRX и FXAIX
Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 9.20% | 9.26% | 6.82% | 3.01% | 3.58% | 3.67% | 4.68% | 15.68% | 7.04% | 4.57% | 1.75% | 6.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок NSBRX и FXAIX
Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSBRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -33.79% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.89% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -24.50% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.79% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.56% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.83% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBRX и FXAIX
Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что NSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSBRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.37% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.55% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 18.32% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.92% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.05% | -1.47% |