PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSBRX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSBRX с GERIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) and GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) are both mutual funds - NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen, while GERIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, NSBRX returned 12.70%/yr vs 11.43%/yr for GERIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSBRX charges 0.67%/yr vs 1.09%/yr for GERIX.

Доходность

Сравнение доходности NSBRX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSBRX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у GERIX с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции NSBRX превзошли акции GERIX по среднегодовой доходности: 12.70% против 11.43% соответственно.

NSBRX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.96%
1 год
10.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.70%

GERIX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.38%
С начала года
31.96%
6 месяцев
35.62%
1 год
59.25%
3 года*
26.68%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSBRX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		2.95%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		31.96%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Correlation

The correlation between NSBRX and GERIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.67

The correlation between NSBRX and GERIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с MEIAXNSBRX с FXAIXNSBRX с DGRONSBRX с JEPI
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с CEMVXGERIX с PEPFXGERIX с EEMGERIX с DFEVXGERIX с GSPKXGERIX с SFENX

Доходность на риск

NSBRX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSBRX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSBRXGERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.37

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.17

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.62

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.68

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

18.56

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSBRX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSBRX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GERIX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBRX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSBRXGERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.37

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NSBRX и GERIX

Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и GERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSBRXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-65.24%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-13.26%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-16.47%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-37.26%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-41.58%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.61%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-14.87%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.33%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NSBRX и GERIX

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) составляет 2.33%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что NSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSBRXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

7.67%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

15.70%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

18.42%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

16.75%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.78%

-1.19%

Сравнение комиссий NSBRX и GERIX

NSBRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GERIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBRX и GERIX

Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности GERIX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		1.68%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.73%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Часто задаваемые вопросы

NSBRX and GERIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GERIX has higher volatility (7.67%) compared to NSBRX (2.33%). In terms of maximum drawdown, NSBRX dropped -45.14% vs GERIX's -65.24%.

GERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSBRX и GERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор