Сравнение MEIAX с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIAX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции MDIJX немного отстают с 9.18%.
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и MDIJX
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
MEIAX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MEIAX
MDIJX
Сравнение MEIAX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIAX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.48 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.96 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.69 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.48 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MEIAX и MDIJX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и MDIJX
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MDIJX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и MDIJX
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -56.60% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.40% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -30.19% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -30.19% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -9.03% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -9.14% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.90% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и MDIJX
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.30% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 9.37% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 13.99% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.09% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.64% | +1.91% |