PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с MCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%15.68%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 19.72%.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с BRCYXMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX

Сравнение комиссий MEIAX и MCSFX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.74

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.25

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.13

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.10

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MCSFX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.74

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Корреляция

Корреляция между MEIAX и MCSFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MCSFX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности MCSFX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MCSFX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-37.16%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.56%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-37.16%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.05%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-18.69%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.29%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MCSFX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.38%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

13.52%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.67%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

34.14%

-20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

29.85%

-13.30%