Сравнение MEIAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.65% против 4.46% соответственно.
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и HDCTX
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
MEIAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
MEIAX
HDCTX
Сравнение MEIAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.75 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.96 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 5.25 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MEIAX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и HDCTX
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и HDCTX
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -59.05% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -6.95% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -18.22% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -19.43% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.07% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.45% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.59% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и HDCTX
MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.15% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 6.30% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 11.06% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.49% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 11.44% | +5.11% |