PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%20.75%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий MEGIX и IOLZX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.02

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.54

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.07

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.34

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.36

-0.24

Корреляция

Корреляция между MEGIX и IOLZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и IOLZX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и IOLZX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-56.03%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-15.69%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-27.77%

-59.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-10.48%

-56.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-12.71%

-23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

4.76%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и IOLZX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.90%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

14.56%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

23.81%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

21.38%

+26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

22.28%

+17.60%