PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%17.37%

Доходность по периодам

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий MEGIX и EFCNX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.43

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.41

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.84

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.87

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

3.10

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.43

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.50

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.51

Корреляция

Корреляция между MEGIX и EFCNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и EFCNX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и EFCNX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-38.34%

-48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-14.32%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-38.34%

-48.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

0.00%

-66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-8.74%

-27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

7.45%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и EFCNX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

0.00%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

5.20%

+17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

22.14%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

23.15%

+24.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

22.85%

+17.03%