Сравнение MEGIX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и CPOAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%
CPOAX Morgan Stanley Insight A	-13.73%	18.91%	46.35%	52.72%	-61.02%	-6.83%	115.86%	33.08%	11.94%	34.21%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

CPOAX

1 день: 4.70%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -13.73%

6 месяцев: -22.63%

1 год: 12.41%

3 года*: 24.44%

5 лет*: -3.92%

10 лет*: 15.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Часто сравнивают с CPOAX:

CPOAX с MACGX CPOAX с VTI CPOAX с FXAIX CPOAX с FBGRX CPOAX с SPY CPOAX с PIMIX CPOAX с IWM

Сравнение комиссий MEGIX и CPOAX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX

Morgan Stanley Insight A

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEGIX	CPOAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	0.43	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	0.86	+0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.11	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.45	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.40	1.15	+0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPOAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEGIX	CPOAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	0.43	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	-0.10	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.33	-0.20

Корреляция

Корреляция между MEGIX и CPOAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и CPOAX

Ни MEGIX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%
CPOAX Morgan Stanley Insight A	0.00%	0.00%	0.61%	0.00%	51.84%	14.94%	9.06%	7.29%	9.33%	28.73%	9.83%	8.92%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и CPOAX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, примерно равная максимальной просадке CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEGIX	CPOAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.16%	-84.57%	-2.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.03%	-28.37%	+0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.16%	-70.73%	-16.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-71.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.55%	-31.61%	-34.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.33%	-39.31%	+2.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.67%	11.09%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и CPOAX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеют волатильность 9.68% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEGIX	CPOAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.68%	10.10%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.25%	22.93%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.32%	33.54%	-0.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.76%	39.87%	+7.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.88%	33.91%	+5.97%

Сравнение MEGIX с CPOAX

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и CPOAX

Сравнение доходности по годам MEGIX и CPOAX

Доходность по периодам

MEGIX

CPOAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEGIX и CPOAX

Доходность на риск

MEGIX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

MEGIX

CPOAX

Сравнение MEGIX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEGIX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и CPOAX

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и CPOAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и CPOAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)