Сравнение MEGBX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.70% против 8.72% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и TVRIX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
MEGBX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
MEGBX
TVRIX
Сравнение MEGBX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.48 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.06 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и TVRIX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и TVRIX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -39.36% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -8.45% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -24.87% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -39.36% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -9.20% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -6.10% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.06% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и TVRIX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.44% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.84% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 12.61% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 14.46% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.80% | +4.19% |