Сравнение MEGBX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.70% против 11.71% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и PROVX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MEGBX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MEGBX
PROVX
Сравнение MEGBX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.00 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.81 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и PROVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и PROVX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и PROVX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -57.65% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -12.54% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -27.48% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -27.48% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -10.07% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -13.23% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.29% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и PROVX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.20% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 8.81% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 14.60% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 15.59% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.12% | +5.87% |