Сравнение MEGBX с MEIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Value Fund (MEIKX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и MEIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 15.70% против 10.10% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и MEIKX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.
Доходность на риск
MEGBX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
MEGBX
MEIKX
Сравнение MEGBX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 4.53 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и MEIKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и MEIKX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности MEIKX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и MEIKX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и MEIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -56.81% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -11.09% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -17.50% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -36.68% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -5.00% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -9.51% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.52% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и MEIKX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.64% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.85% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 14.82% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 13.91% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.55% | +5.44% |