Сравнение MEGBX с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции GWPAX по среднегодовой доходности: 15.70% против 11.87% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и GWPAX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
MEGBX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
MEGBX
GWPAX
Сравнение MEGBX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.05 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.60 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.65 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.68 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и GWPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и GWPAX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности GWPAX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и GWPAX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -34.15% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -11.78% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -34.15% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -34.15% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -8.81% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -5.77% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.91% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и GWPAX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.61% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.28% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 18.89% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 18.17% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.95% | +4.04% |