Сравнение MEDX с SFTY
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 25.22% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
Correlation
The correlation between MEDX and SFTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. SFTY — Ранг доходности на риск
MEDX
SFTY
Сравнение MEDX c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.15 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и SFTY
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -8.64% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.09% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 11.62% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.62% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.62% | +5.42% |
Сравнение комиссий MEDX и SFTY
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и SFTY
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and SFTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
MEDX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.17% for SFTY.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор