PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с JAPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с JAPN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, MEDX returned 34.81% vs -19.60% for JAPN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и JAPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.46%.

MEDX

1 день
1.39%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.32%
6 месяцев
6.24%
1 год
34.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAPN

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.88%
1 год
-19.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и JAPN

2026 (YTD)2025
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		7.32%29.61%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-13.46%3.10%

Correlation

The correlation between MEDX and JAPN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH
Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с DXJSJAPN с BENJJAPN с SFTYJAPN с HBTAJAPN с NBETJAPN с DFJ

Доходность на риск

MEDX vs. JAPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c JAPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDXJAPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.01

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-1.38

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.82

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

-1.44

+10.56

MEDX vs. JAPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа JAPN равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и JAPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDX и JAPN

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, примерно равная максимальной просадке JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и JAPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXJAPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-23.94%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-23.94%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.02%

+23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-10.12%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

13.68%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и JAPN

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) составляет 5.62%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXJAPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.64%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

16.11%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

19.45%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.50%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.50%

-2.50%

Сравнение комиссий MEDX и JAPN

И MEDX, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и JAPN

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности JAPN в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.28%0.24%0.00%0.00%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.15%1.23%1.92%4.94%

Часто задаваемые вопросы

MEDX and JAPN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAPN has higher volatility (6.64%) compared to MEDX (5.62%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs JAPN's -23.94%.

On 1-year performance, MEDX leads with 34.81% vs -19.60% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEDX has performed better with a 34.81% return vs -19.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDX and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.

MEDX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.28% for JAPN.

MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while JAPN is Japan Equities.

MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и JAPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор