Сравнение MEDX с HBTA
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, MEDX returned 32.14% vs 38.20% for HBTA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HBTA с доходностью 14.16%.
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 25.90% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 14.69% |
Correlation
The correlation between MEDX and HBTA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. HBTA — Ранг доходности на риск
MEDX
HBTA
Сравнение MEDX c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | HBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.91 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 13.70 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и HBTA
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -26.73% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -13.18% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.59% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.21% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.80% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и HBTA
Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.37% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 13.24% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.16% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 24.81% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 24.81% | -7.77% |
Сравнение комиссий MEDX и HBTA
И MEDX, и HBTA имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и HBTA
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and HBTA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDX has higher volatility (5.68%) compared to HBTA (4.37%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs HBTA's -26.73%.
On 1-year performance, HBTA leads with 38.20% vs 32.14% for MEDX. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, HBTA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 38.20% return vs 32.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEDX and HBTA have the same expense ratio: 0.85% per year.
MEDX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.56% for HBTA.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while HBTA is Derivative Income.
HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор