Сравнение MEDP с SCJ
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) is a stock, while SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index. Over the past 5 years, MEDP returned 21.65%/yr vs 7.36%/yr for SCJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 14.35%.
MEDP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- —
SCJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам MEDP и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -19.73% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.35% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Correlation
The correlation between MEDP and SCJ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between MEDP and SCJ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. SCJ — Ранг доходности на риск
MEDP
SCJ
Сравнение MEDP c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.49 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 8.42 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.88 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и SCJ
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -43.52% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -12.17% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -12.43% | -26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -33.25% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -1.82% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -10.38% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 3.59% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и SCJ
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.03% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.13% | 13.13% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 16.11% | +53.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 15.81% | +35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 16.29% | +33.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и SCJ
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.75% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
MEDP and SCJ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (7.02%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs SCJ's -43.52%.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор