PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-2.03%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 3.49% против 15.44% соответственно.

MEDIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
8.04%
3 года*
7.84%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.49%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MEDIX и MFEIX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MEDIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.30

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.59

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.22

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

0.74

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.30

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.41

+0.55

Корреляция

Корреляция между MEDIX и MFEIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и MFEIX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.80%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и MFEIX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-72.24%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-17.30%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-36.11%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-36.11%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-17.30%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-23.85%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.06%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.49%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.58%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.05%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

21.56%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

21.87%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

21.16%

-15.32%