PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDIX с EDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, MEDIX returned 3.73%/yr vs 4.94%/yr for EDF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MEDIX charges 0.81%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.73% против 4.94% соответственно.

MEDIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
12.40%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.73%

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDIX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		2.46%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between MEDIX and EDF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с EIDOXMEDIX с VTIPX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с BTOEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB

Доходность на риск

MEDIX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.67

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
2.47

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.30

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.53

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

9.68

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.67

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.13

+0.85

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и EDF

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-64.23%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-9.44%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-24.32%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-52.53%

+25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-64.23%

+36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.20%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-21.48%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.46%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и EDF

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.39%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.95%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

11.48%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

14.39%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

25.64%

-19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

30.69%

-24.82%

Сравнение комиссий MEDIX и EDF

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и EDF

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности EDF в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		5.04%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%

Часто задаваемые вопросы

MEDIX and EDF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (4.95%) compared to MEDIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MEDIX dropped -35.31% vs EDF's -64.23%.

MEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDIX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор