Сравнение MEAR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
MEAR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MEAR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.75% против -1.39% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и TLT
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. TLT — Ранг доходности на риск
MEAR
TLT
Сравнение MEAR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | -0.13 | +2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | -0.10 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.99 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.06 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | -0.13 | +21.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.13 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | -0.37 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | -0.09 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.26 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и TLT
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и TLT
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -48.35% | +45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -9.23% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -43.70% | +42.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -48.35% | +45.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -40.23% | +39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -13.62% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 4.39% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и TLT
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.71% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 6.61% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 11.40% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 15.88% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 14.93% | -13.41% |