Сравнение MEAR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MEAR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.75% против 28.39% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и SOXX
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MEAR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MEAR
SOXX
Сравнение MEAR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.03 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 2.63 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.38 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.44 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 16.46 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.03 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.54 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.86 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.37 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и SOXX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и SOXX
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и SOXX
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -70.21% | +67.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -18.27% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -45.75% | +44.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -45.75% | +43.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -7.95% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -20.10% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 4.92% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и SOXX
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 12.83% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 26.41% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 40.12% | -38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 35.48% | -34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 32.98% | -31.46% |