Сравнение MEAR с COMT
MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. MEAR is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 10 years, MEAR returned 1.78%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MEAR charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности MEAR и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.78% против 8.63% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.78%
- Всё время*
- 1.66%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $8.66M | $11.13M | $9.34M |
Сравнение доходности по годам MEAR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.31% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between MEAR and COMT is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between MEAR and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEAR vs. COMT — Ранг доходности на риск
MEAR
COMT
Сравнение MEAR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEAR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 1.91 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.25 | 5.84 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEAR и COMT
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -51.89% | +49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -17.57% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | -17.57% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | -29.00% | +27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -39.22% | +36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.75% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -23.89% | +23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 5.75% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и COMT
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.28%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.13% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 18.95% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 21.64% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 21.09% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.51% | 18.86% | -17.35% |
Сравнение комиссий MEAR и COMT
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и COMT
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MEAR and COMT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to MEAR (0.28%). In terms of maximum drawdown, MEAR dropped -2.68% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs 1.78% for MEAR. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 2.83% for MEAR.
MEAR is categorized as Municipal Bonds, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.25% for MEAR and 0.48% for COMT.
MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEAR и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор