PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.40%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции XLE немного отстают с 10.22%.

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between MDYV and XLE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MDYV and XLE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDYV и XLE

Секторы
MDYV
XLE

Финансовые услуги

21.8%

-

Промышленность

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Недвижимость

9.6%

-

Технологии

9.3%

-

Энергетика

7.4%
100.0%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
XLE

-

Промышленность

MDYV
18.8%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
XLE

-

Недвижимость

MDYV
9.6%
XLE

-

Технологии

MDYV
9.3%
XLE

-

Энергетика

MDYV
7.4%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
XLE

-

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
XLE

-

Здравоохранение

MDYV
3.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MDYV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.21

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.84

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.75

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

10.92

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.21

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MDYV и XLE

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-71.26%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.05%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-20.14%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-26.04%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-66.81%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-6.15%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-17.98%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.14%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.93%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

8.25%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

16.58%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

20.53%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

26.02%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

29.59%

-7.69%

Сравнение комиссий MDYV и XLE

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и XLE

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MDYV and XLE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to MDYV (3.93%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.40% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.40% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MDYV.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.73% for MDYV.

MDYV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLE is Energy Equities. MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор