PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

MDYV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.05%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.65% соответственно.

MDYV

1 день
2.37%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.03%
1 год
12.66%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.95%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с IMCVMDYV с VFINXMDYV с XMVMMDYV с VOMDYV с FNK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий MDYV и XLE

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

MDYV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.42

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.84

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.96

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

5.16

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между MDYV и XLE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и XLE

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.86%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и XLE

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-71.26%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-18.79%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-26.04%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-66.81%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.08%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-18.05%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

7.14%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и XLE

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.94%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

24.93%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

26.06%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

29.48%

-7.58%