PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDYV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.80%/yr vs 10.56%/yr for IWS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции IWS немного отстают с 10.56%.

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.08%
1 год
20.54%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.80%

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		10.67%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between MDYV and IWS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.87

The correlation between MDYV and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYV и IWS

Секторы
MDYV
IWS

Финансовые услуги

21.4%
13.7%

Промышленность

18.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.5%

Технологии

10.2%
18.7%

Недвижимость

9.6%
8.3%

Энергетика

6.8%
7.4%

Сырьевые материалы

6.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%
6.6%

Здравоохранение

3.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

MDYV
21.4%
IWS
13.7%

Промышленность

MDYV
18.7%
IWS
16.2%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.9%
IWS
8.5%

Технологии

MDYV
10.2%
IWS
18.7%

Недвижимость

MDYV
9.6%
IWS
8.3%

Энергетика

MDYV
6.8%
IWS
7.4%

Сырьевые материалы

MDYV
6.3%
IWS
5.3%

Потребительский защитный сектор

MDYV
4.9%
IWS
4.7%

Коммунальные услуги

MDYV
4.0%
IWS
6.6%

Здравоохранение

MDYV
3.8%
IWS
7.6%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
IWS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

MDYV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYVIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.98

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.83

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.57

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

13.39

-6.64

MDYV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYV и IWS

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-62.40%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.53%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-20.57%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-21.23%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-43.83%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.24%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-8.00%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.00%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и IWS

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.91%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.37%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.12%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

13.57%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

17.33%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.35%

+2.53%

Сравнение комиссий MDYV и IWS

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и IWS

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.71%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDYV and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to MDYV (3.91%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.80% vs 10.56% for IWS. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.80% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

MDYV has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.34% for IWS.

MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор