Сравнение MDYV с FLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).
MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MDYV и FLMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и FLMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.67% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.44% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции FLMVX немного отстают с 9.87%.
MDYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.13%
FLMVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и FLMVX
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.
Доходность на риск
MDYV vs. FLMVX — Ранг доходности на риск
MDYV
FLMVX
Сравнение MDYV c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | FLMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.57 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и FLMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и FLMVX
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FLMVX в 20.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.85% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.66% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и FLMVX
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и FLMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -54.72% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.62% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -25.59% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -43.06% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.25% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -6.48% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.79% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и FLMVX
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.31% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 8.85% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 16.52% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 19.40% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.43% | +1.46% |