PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYG с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

MDYG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.61% против 21.00% соответственно.

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий MDYG и XLK

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

MDYG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.97

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

6.31

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между MDYG и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и XLK

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и XLK

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-82.05%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-15.92%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-33.56%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-33.56%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-11.04%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-35.17%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.98%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и XLK

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.89% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

8.12%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.49%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

27.05%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

24.72%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

24.33%

-3.34%