PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с SPYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.74%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYG имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции SPYV немного впереди с 12.08%.

MDYG

1 день
0.58%
1 месяц
4.29%
С начала года
18.87%
6 месяцев
17.59%
1 год
31.67%
3 года*
16.93%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.74%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
2.32%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		18.87%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between MDYG and SPYV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.80

The correlation between MDYG and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и SPYV

Секторы
MDYG
SPYV

Промышленность

30.2%
10.5%

Технологии

24.8%
22.4%

Здравоохранение

13.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.1%

Финансовые услуги

6.7%
14.5%

Недвижимость

5.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Энергетика

3.2%
7.0%

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.2%

Промышленность

MDYG
30.2%
SPYV
10.5%

Технологии

MDYG
24.8%
SPYV
22.4%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
SPYV
11.5%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
SPYV
11.1%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
SPYV
14.5%

Недвижимость

MDYG
5.3%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
SPYV
3.3%

Энергетика

MDYG
3.2%
SPYV
7.0%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
SPYV
4.3%

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
SPYV
8.9%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
SPYV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

MDYG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.08

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.92

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.33

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

12.73

-0.87

MDYG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и SPYV

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-58.45%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-6.22%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-17.54%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-17.89%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-36.89%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.18%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.71%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.63%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и SPYV

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.70%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

7.26%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

9.97%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

14.42%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

16.94%

+4.15%

Сравнение комиссий MDYG и SPYV

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и SPYV

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and SPYV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (6.17%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 11.74% for MDYG. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPYV is S&P 500. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор