PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с QQQJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDYG returned 8.32%/yr vs 6.27%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.10%.

MDYG

1 день
0.95%
1 месяц
1.82%
С начала года
20.08%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.79%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.34%

QQQJ

1 день
0.09%
1 месяц
1.57%
С начала года
21.10%
6 месяцев
18.56%
1 год
42.06%
3 года*
21.53%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		20.08%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%12.79%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.10%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between MDYG and QQQJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between MDYG and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и QQQJ

Секторы
MDYG
QQQJ

Промышленность

30.2%
11.1%

Технологии

24.8%
40.4%

Здравоохранение

13.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.3%

Финансовые услуги

6.7%
2.0%

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%
2.6%

Энергетика

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.8%

Промышленность

MDYG
30.2%
QQQJ
11.1%

Технологии

MDYG
24.8%
QQQJ
40.4%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
QQQJ
11.3%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
QQQJ
2.0%

Недвижимость

MDYG
5.3%
QQQJ

-

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
QQQJ
2.6%

Энергетика

MDYG
3.2%
QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
QQQJ
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

MDYG vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.23

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.98

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.57

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

14.75

-2.37

MDYG vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и QQQJ

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-39.57%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.84%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-22.46%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-39.57%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.39%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-15.60%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.86%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и QQQJ

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 5.59%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.96%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

15.60%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

18.96%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

22.18%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.10%

-1.03%

Сравнение комиссий MDYG и QQQJ

И MDYG, и QQQJ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и QQQJ

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.57%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and QQQJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (6.96%) compared to MDYG (5.59%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, MDYG leads with 8.32% vs 6.27% for QQQJ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDYG has performed better with a 8.32% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG and QQQJ have the same expense ratio: 0.15% per year.

MDYG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.55% for QQQJ.

MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор