PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с BOUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDYG returned 8.66%/yr vs 8.21%/yr for BOUT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.14%.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

BOUT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.96%
С начала года
31.14%
6 месяцев
29.42%
1 год
34.29%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-18.85%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.14%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between MDYG and BOUT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between MDYG and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и BOUT

Секторы
MDYG
BOUT

Промышленность

30.9%
9.7%

Технологии

21.5%
28.4%

Здравоохранение

13.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.5%

Финансовые услуги

7.1%
22.9%

Недвижимость

5.6%
3.5%

Энергетика

3.7%
3.1%

Сырьевые материалы

3.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.7%

Коммунальные услуги

2.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.0%

Промышленность

MDYG
30.9%
BOUT
9.7%

Технологии

MDYG
21.5%
BOUT
28.4%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
BOUT
8.5%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
BOUT
22.9%

Недвижимость

MDYG
5.6%
BOUT
3.5%

Энергетика

MDYG
3.7%
BOUT
3.1%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
BOUT
9.7%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
BOUT
7.0%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
BOUT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

MDYG vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.66

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.28

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.93

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

8.75

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MDYG и BOUT

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-36.75%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.76%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.31%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-28.28%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-12.29%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.93%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и BOUT

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 5.08%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.46%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

16.00%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

20.78%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.48%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.93%

-1.88%

Сравнение комиссий MDYG и BOUT

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и BOUT

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and BOUT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.46%) compared to MDYG (5.08%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, MDYG leads with 8.66% vs 8.21% for BOUT. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDYG has performed better with a 8.66% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.26% for BOUT.

MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.80% for BOUT.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор