PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с BKMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDYG returned 8.66%/yr vs 7.98%/yr for BKMC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.95%.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

BKMC

1 день
0.57%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%49.84%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.95%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Correlation

The correlation between MDYG and BKMC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between MDYG and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и BKMC

Секторы
MDYG
BKMC

Промышленность

30.9%
22.9%

Технологии

21.5%
16.2%

Здравоохранение

13.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.1%

Финансовые услуги

7.1%
12.4%

Недвижимость

5.6%
7.6%

Энергетика

3.7%
3.3%

Сырьевые материалы

3.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.5%

Промышленность

MDYG
30.9%
BKMC
22.9%

Технологии

MDYG
21.5%
BKMC
16.2%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
BKMC
11.4%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
BKMC
9.1%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
BKMC
12.4%

Недвижимость

MDYG
5.6%
BKMC
7.6%

Энергетика

MDYG
3.7%
BKMC
3.3%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
BKMC
4.6%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
BKMC
4.3%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
BKMC
2.4%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
BKMC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

MDYG vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.58

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.32

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.43

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

9.36

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MDYG и BKMC

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-25.02%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.82%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-23.68%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.02%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-6.54%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.55%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и BKMC

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.08%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

10.94%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.10%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

18.77%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

19.15%

+1.90%

Сравнение комиссий MDYG и BKMC

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и BKMC

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDYG and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to BKMC (4.08%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, MDYG leads with 8.66% vs 7.98% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDYG has performed better with a 8.66% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.04% for BKMC.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор