PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 11.33%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDY charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности MDY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.33% против 21.79% соответственно.

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
5.23%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MDY and QQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.77

The correlation between MDY and QQQ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDY и QQQ

Секторы
MDY
QQQ

Промышленность

25.1%
2.6%

Технологии

15.4%
58.7%

Финансовые услуги

13.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
3.7%

Недвижимость

7.7%
0.1%

Энергетика

5.6%
0.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.4%

Коммунальные услуги

3.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
14.3%

Промышленность

MDY
25.1%
QQQ
2.6%

Технологии

MDY
15.4%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

MDY
8.7%
QQQ
3.7%

Недвижимость

MDY
7.7%
QQQ
0.1%

Энергетика

MDY
5.6%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
QQQ
6.4%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
QQQ
1.2%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
QQQ
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MDY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.09

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.73

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.01

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

11.22

-0.62

MDY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и QQQ

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-82.97%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.96%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-22.77%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-35.12%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-35.12%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-32.75%

+25.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.20%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и QQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 5.04%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.56%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.81%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.19%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

22.55%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.38%

-1.17%

Сравнение комиссий MDY и QQQ

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и QQQ

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MDY and QQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to MDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 11.33% for MDY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.39% for QQQ.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор