Сравнение MDXG с PR
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while PR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, MDXG returned -16.47%/yr vs 28.36%/yr for PR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -34.56%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 43.18%.
MDXG
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 19.73%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -34.56%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -5.49%
PR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 43.18%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDXG и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -34.56% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -21.25% |
PR Permian Resources Corporation | 43.18% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
Correlation
The correlation between MDXG and PR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between MDXG and PR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$659.83M
PR:
$16.51B
MDXG:
$0.21
PR:
$0.84
MDXG:
21.55
PR:
23.38
MDXG:
0.01
PR:
0.39
MDXG:
1.70
PR:
4.12
MDXG:
2.71
PR:
1.44
MDXG:
$389.42M
PR:
$3.69B
MDXG:
$315.59M
PR:
$1.20B
MDXG:
$53.81M
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. PR — Ранг доходности на риск
MDXG
PR
Сравнение MDXG c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDXG | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.92 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.96 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDXG и PR
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -39.39% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -19.57% | -41.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -39.39% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -11.54% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -12.57% | -41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.58% | 8.18% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и PR
MiMedx Group, Inc. (MDXG) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что MDXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 8.13% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 23.50% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 33.33% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 42.04% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 42.04% | +31.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и PR
MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.29% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDXG and PR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDXG has higher volatility (8.75%) compared to PR (8.13%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор