PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDXG с LNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDXG с LNC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDXG (MiMedx Group, Inc.) and LNC (Lincoln National Corporation) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while LNC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, MDXG returned -5.49%/yr vs 3.63%/yr for LNC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDXG и LNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Lincoln National Corporation (LNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDXG показывает доходность -34.56%, что значительно ниже, чем у LNC с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям LNC по среднегодовой доходности: -5.49% против 3.63% соответственно.

MDXG

1 день
3.75%
1 месяц
19.73%
6 месяцев
-22.96%
С начала года
-34.56%
1 год
-33.98%
3 года*
-16.47%
5 лет*
-16.77%
10 лет*
-5.49%

LNC

1 день
2.25%
1 месяц
11.57%
6 месяцев
3.36%
С начала года
-2.62%
1 год
30.33%
3 года*
23.02%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDXG и LNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDXG
MiMedx Group, Inc.		-34.56%-29.63%9.69%215.47%-53.97%-33.48%19.79%323.46%-85.80%42.33%
LNC
Lincoln National Corporation		-2.62%48.02%24.78%-5.55%-53.53%39.49%-11.08%17.95%-31.98%17.98%

Correlation

The correlation between MDXG and LNC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.17

The correlation between MDXG and LNC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDXG:

$659.83M

LNC:

$8.01B

EPS

MDXG:

$0.21

LNC:

$13.26

Коэффициент P/E

MDXG:

21.55

LNC:

3.16

Коэффициент PEG

MDXG:

0.01

LNC:

0.02

Коэффициент P/S

MDXG:

1.70

LNC:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

MDXG:

$389.42M

LNC:

$18.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDXG:

$315.59M

LNC:

$3.21B

EBITDA (12 мес.)

MDXG:

$53.81M

LNC:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MiMedx Group, Inc.

Lincoln National Corporation

Часто сравнивают с MDXG:
MDXG с TNGXMDXG с SPYMDXG с CRAIMDXG с NBISMDXG с OPRAMDXG с SUNMDXG с VNOM
Часто сравнивают с LNC:
LNC с PRULNC с ICELNC с PFGLNC с BXPLNC с CBLNC с SBRLNC с BX

Доходность на риск

MDXG vs. LNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXG
Ранг доходности на риск MDXG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LNC
Ранг доходности на риск LNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDXG c LNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDXGLNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.90

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
1.35

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.05

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

2.10

-3.09

MDXG vs. LNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDXG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа LNC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXG и LNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDXG и LNC

Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, примерно равная максимальной просадке LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и LNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDXGLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.83%

-92.87%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.24%

-29.13%

-32.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.36%

-29.13%

-39.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.39%

-73.14%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.60%

-79.19%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.33%

-30.00%

-45.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.64%

-25.07%

-28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.58%

14.47%

+20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDXG и LNC

Текущая волатильность для MiMedx Group, Inc. (MDXG) составляет 8.75%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что MDXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDXGLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

9.85%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

25.97%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

33.90%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

42.79%

+18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.86%

46.47%

+27.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXG и LNC

MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNC
Lincoln National Corporation		4.30%4.04%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%
MDXG
MiMedx Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDXG и LNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.99M
5.31B
(MDXG) Общая выручка
(LNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDXG и LNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MiMedx Group, Inc. и Lincoln National Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.6%
0
Активы портфеля
MDXG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.62M при выручке в 58.99M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

LNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MDXG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.05M при выручке в 58.99M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

LNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MDXG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 58.99M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.

LNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

Часто задаваемые вопросы

MDXG and LNC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNC has higher volatility (9.85%) compared to MDXG (8.75%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs LNC's -92.87%.

LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDXG и LNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор