Сравнение MDXG с LNC
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and LNC (Lincoln National Corporation) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while LNC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, MDXG returned -7.49%/yr vs 0.94%/yr for LNC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и LNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у LNC с доходностью -21.75%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям LNC по среднегодовой доходности: -7.49% против 0.94% соответственно.
MDXG
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -44.90%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -19.01%
- 10 лет*
- -7.49%
LNC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам MDXG и LNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -44.17% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -53.97% | -33.48% | 19.79% | 323.46% | -85.80% | 42.33% |
LNC Lincoln National Corporation | -21.75% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
Correlation
The correlation between MDXG and LNC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between MDXG and LNC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$0.21
LNC:
$12.09
MDXG:
18.39
LNC:
2.82
MDXG:
0.00
LNC:
0.02
MDXG:
1.45
LNC:
0.26
MDXG:
$389.42M
LNC:
$18.88B
MDXG:
$315.59M
LNC:
$3.21B
MDXG:
$53.81M
LNC:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. LNC — Ранг доходности на риск
MDXG
LNC
Сравнение MDXG c LNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXG | LNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.32 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.70 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXG | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.28 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MDXG и LNC
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, примерно равная максимальной просадке LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и LNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -92.87% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -29.13% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -29.13% | -39.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -73.14% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | -79.19% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.95% | -43.76% | -35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.51% | -25.04% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 13.27% | +16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и LNC
MiMedx Group, Inc. (MDXG) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Lincoln National Corporation (LNC) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MDXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.04% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 25.38% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 33.28% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 43.03% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.91% | 46.76% | +27.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и LNC
MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 5.29% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и LNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDXG и LNC
MDXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.62M при выручке в 58.99M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.05M при выручке в 58.99M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 58.99M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDXG and LNC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDXG has higher volatility (9.68%) compared to LNC (9.04%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs LNC's -92.87%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и LNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор