PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDXBX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDXBX или VOO.

Корреляция

Корреляция между MDXBX и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDXBX:

0.16

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

MDXBX:

0.20

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

MDXBX:

1.03

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

MDXBX:

0.12

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

MDXBX:

0.40

VOO:

2.79

Индекс Язвы

MDXBX:

1.77%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

MDXBX:

5.64%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

MDXBX:

-14.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MDXBX:

-3.42%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции MDXBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.78% соответственно.

MDXBX

С начала года

-1.78%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-2.00%

1 год

0.91%

3 года

2.87%

5 лет

1.26%

10 лет

2.11%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MDXBX и VOO

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDXBX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг риск-скорректированной доходности MDXBX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDXBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и VOO

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		3.42%3.28%3.06%3.11%2.30%2.65%2.82%3.18%3.28%3.44%3.61%3.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и VOO

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...