PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDXBX с VTEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с VTEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и VTEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDXBX и VTEI

2026 (YTD)20252024
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		0.25%6.50%3.65%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью -0.10%.

MDXBX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.06%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.43%

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с MDXBX:
MDXBX с VTEBMDXBX с SUBMDXBX с FTABXMDXBX с SCHDMDXBX с SMDMXMDXBX с VOOMDXBX с USFR
Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с VEMBXVTEI с BILVTEI с PZA

Сравнение комиссий MDXBX и VTEI

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

MDXBX vs. VTEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг доходности на риск MDXBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDXBX c VTEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDXBXVTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.56

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.52

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDXBX vs. VTEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и VTEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDXBXVTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.90

+0.28

Корреляция

Корреляция между MDXBX и VTEI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и VTEI

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VTEI в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		6.47%6.08%3.28%3.51%2.40%2.30%2.65%2.82%3.17%3.28%3.42%3.61%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и VTEI

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и VTEI.

Загрузка...

Показатели просадок

MDXBXVTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-3.64%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-3.33%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.05%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.73%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.01%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и VTEI

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDXBXVTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

1.55%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

3.43%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

3.09%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.09%

+0.81%