PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDXBX с VTEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с VTEI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDXBX или VTEI.

Корреляция

Корреляция между MDXBX и VTEI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и VTEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
0.66%
MDXBX
VTEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDXBX:

0.27

VTEI:

0.35

Коэф-т Сортино

MDXBX:

0.38

VTEI:

0.46

Коэф-т Омега

MDXBX:

1.07

VTEI:

1.07

Коэф-т Кальмара

MDXBX:

0.25

VTEI:

0.36

Коэф-т Мартина

MDXBX:

0.95

VTEI:

1.33

Индекс Язвы

MDXBX:

1.56%

VTEI:

0.99%

Дневная вол-ть

MDXBX:

5.63%

VTEI:

3.76%

Макс. просадка

MDXBX:

-14.37%

VTEI:

-3.64%

Текущая просадка

MDXBX:

-3.90%

VTEI:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VTEI с доходностью -0.88%.

MDXBX

С начала года

-2.28%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.80%

5 лет

1.48%

10 лет

1.94%

VTEI

С начала года

-0.88%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-0.49%

1 год

1.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDXBX и VTEI

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
График комиссии MDXBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDXBX: 0.49%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEI: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDXBX и VTEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг риск-скорректированной доходности MDXBX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDXBX c VTEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDXBX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MDXBX: 0.27
VTEI: 0.35
Коэффициент Сортино MDXBX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDXBX: 0.38
VTEI: 0.46
Коэффициент Омега MDXBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MDXBX: 1.07
VTEI: 1.07
Коэффициент Кальмара MDXBX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MDXBX: 0.25
VTEI: 0.36
Коэффициент Мартина MDXBX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MDXBX: 0.95
VTEI: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEI равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и VTEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.27
0.35
MDXBX
VTEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и VTEI

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VTEI в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		3.40%3.28%3.06%2.80%2.30%2.65%2.82%3.11%3.25%3.44%3.58%3.67%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.97%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и VTEI

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и VTEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-2.23%
MDXBX
VTEI

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и VTEI

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
2.63%
MDXBX
VTEI