PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDXBX с VTEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с VTEI

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDXBX или VTEI.

Корреляция

Корреляция между MDXBX и VTEI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и VTEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.49%
0.57%
MDXBX
VTEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDXBX:

1.02

VTEI:

0.76

Коэф-т Сортино

MDXBX:

1.39

VTEI:

1.07

Коэф-т Омега

MDXBX:

1.21

VTEI:

1.14

Коэф-т Кальмара

MDXBX:

0.69

VTEI:

1.00

Коэф-т Мартина

MDXBX:

3.37

VTEI:

2.57

Индекс Язвы

MDXBX:

1.06%

VTEI:

0.80%

Дневная вол-ть

MDXBX:

3.52%

VTEI:

2.73%

Макс. просадка

MDXBX:

-14.37%

VTEI:

-2.06%

Текущая просадка

MDXBX:

-1.57%

VTEI:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VTEI с доходностью 0.43%.

MDXBX

С начала года

0.09%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

0.49%

1 год

3.36%

5 лет

0.85%

10 лет

2.20%

VTEI

С начала года

0.43%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

0.57%

1 год

2.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDXBX и VTEI

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
График комиссии MDXBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDXBX и VTEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг риск-скорректированной доходности MDXBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDXBX c VTEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDXBX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.020.76
Коэффициент Сортино MDXBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.391.07
Коэффициент Омега MDXBX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.14
Коэффициент Кальмара MDXBX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.221.00
Коэффициент Мартина MDXBX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.372.57
MDXBX
VTEI

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VTEI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и VTEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.700.800.901.001.101.20Wed 05Fri 07Feb 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17
1.02
0.76
MDXBX
VTEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и VTEI

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VTEI в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		3.31%3.27%3.06%2.80%2.30%2.65%2.82%3.11%3.25%3.44%3.58%3.67%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.88%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и VTEI

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки VTEI в -2.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и VTEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.57%
-0.69%
MDXBX
VTEI

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и VTEI

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.14%
0.74%
MDXBX
VTEI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab