Сравнение MDXBX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDXBX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDXBX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 0.25% | 6.50% | 2.93% | 7.18% | -10.37% | 3.07% | 4.05% | 6.89% | 0.83% | 4.91% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDXBX имеют среднегодовую доходность 2.43%, а акции USFR немного отстают с 2.41%.
MDXBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.43%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDXBX и USFR
MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
MDXBX vs. USFR — Ранг доходности на риск
MDXBX
USFR
Сравнение MDXBX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXBX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 14.37 | -12.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 42.77 | -40.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 10.64 | -9.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 103.21 | -101.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 658.56 | -652.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXBX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 14.37 | -12.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 8.63 | -8.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 3.00 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MDXBX и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXBX и USFR
Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 6.47% | 6.08% | 3.28% | 3.51% | 2.40% | 2.30% | 2.65% | 2.82% | 3.17% | 3.28% | 3.42% | 3.61% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDXBX и USFR
Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDXBX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -1.36% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -0.04% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | -0.18% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | -0.80% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.16% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.01% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXBX и USFR
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDXBX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.08% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.19% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 0.29% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 0.41% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.81% | +3.09% |