PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDXBX с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDXBX и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		0.25%6.50%2.93%7.18%-10.37%3.07%4.05%6.89%0.83%4.91%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции MDXBX превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.47% соответственно.

MDXBX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.06%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.43%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MDXBX:
MDXBX с VTEBMDXBX с VTEIMDXBX с FTABXMDXBX с SCHDMDXBX с SMDMXMDXBX с VOOMDXBX с USFR
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий MDXBX и SUB

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

MDXBX vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг доходности на риск MDXBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDXBX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDXBXSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.21

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.66

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.81

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

10.21

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDXBX vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDXBXSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.21

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.42

+0.76

Корреляция

Корреляция между MDXBX и SUB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и SUB

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		6.47%6.08%3.28%3.51%2.40%2.30%2.65%2.82%3.17%3.28%3.42%3.61%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и SUB

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MDXBXSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-9.46%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-1.23%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.97%

-4.35%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.97%

-9.46%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.56%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.92%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.34%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и SUB

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDXBXSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.52%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

0.81%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

1.51%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

1.64%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

2.59%

+1.31%