Сравнение MDVAX с MIEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и MIEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и MIEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MIEYX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям MIEYX по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.03% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и MIEYX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MIEYX в 0.46%.
Доходность на риск
MDVAX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск
MDVAX
MIEYX
Сравнение MDVAX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | MIEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.95 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.45 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.47 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 7.02 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.95 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и MIEYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и MIEYX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MIEYX в 18.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и MIEYX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MIEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -55.63% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.18% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -36.63% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -36.63% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -16.34% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -12.60% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.54% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и MIEYX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 5.36% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 9.54% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 18.33% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 25.51% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 22.55% | -17.29% |