Сравнение MDT с FTEC
MDT (Medtronic plc) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MDT returned 2.14%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.14% против 24.23% соответственно.
MDT
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.14%
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам MDT и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -11.51% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between MDT and FTEC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between MDT and FTEC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. FTEC — Ранг доходности на риск
MDT
FTEC
Сравнение MDT c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.21 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.36 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и FTEC
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -34.95% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -16.26% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -27.30% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -34.95% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -34.95% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -9.13% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -5.58% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 5.63% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и FTEC
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 8.65% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 19.55% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 23.50% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 25.75% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 24.90% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и FTEC
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
MDT and FTEC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.96%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор