PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MDT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.14% против 24.23% соответственно.


MDT

1 день
3.84%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-14.14%
С начала года
-11.51%
1 год
-3.90%
3 года*
2.07%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
2.14%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc
-11.51%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between MDT and FTEC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.40

The correlation between MDT and FTEC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Medtronic plc

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

MDT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MDTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.21

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

6.36

-6.66

MDT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и FTEC

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и FTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MDTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-34.95%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-16.26%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-27.30%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-34.95%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-34.95%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-9.13%

-18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-5.58%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

5.63%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и FTEC

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MDTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

8.65%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

19.55%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

23.50%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

25.75%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

24.90%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и FTEC

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FTEC в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
MDT
Medtronic plc
3.41%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Часто задаваемые вопросы


MDT and FTEC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.96%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор