PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDT с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MDT returned 2.26%/yr vs 25.18%/yr for FTEC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.26% против 25.18% соответственно.

MDT

1 день
-0.62%
1 месяц
1.95%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-3.95%
3 года*
0.06%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
2.26%

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.90%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.66%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between MDT and FTEC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.41

The correlation between MDT and FTEC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

MDT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.94

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.47

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.71

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

8.29

-8.61

MDT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и FTEC

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-34.95%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-16.26%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-27.30%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-34.95%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-34.95%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-8.39%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-5.57%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

5.31%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и FTEC

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.19%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

11.39%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

18.57%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

22.79%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

25.60%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

24.86%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и FTEC

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
MDT
Medtronic plc		3.54%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Часто задаваемые вопросы

MDT and FTEC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.39%) compared to MDT (10.19%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор