PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 20.94% vs 64.69% for VOLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности MDST и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

MDST

1 день
1.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и VOLT

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.53%7.09%-1.57%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between MDST and VOLT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.31

Over the past year, the correlation between MDST and VOLT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDST и VOLT

Секторы
MDST
VOLT

Энергетика

100.0%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

31.0%

Энергетика

MDST
100.0%
VOLT
4.7%

Сырьевые материалы

MDST

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

VOLT
3.4%

Потребительский защитный сектор

MDST

-

VOLT

-

Финансовые услуги

MDST

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

MDST

-

VOLT

-

Промышленность

MDST

-

VOLT
47.0%

Недвижимость

MDST

-

VOLT

-

Технологии

MDST

-

VOLT
12.9%

Коммунальные услуги

MDST

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

MDST vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDSTVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.99

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.71

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.78

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

18.99

-10.56

MDST vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDST и VOLT

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-23.40%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-9.59%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.50%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.14%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.42%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и VOLT

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

9.40%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

18.29%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

21.75%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

24.55%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

24.55%

-8.44%

Сравнение комиссий MDST и VOLT

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и VOLT

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.20%10.22%6.60%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MDST and VOLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 20.94% for MDST. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.32% for VOLT.

MDST is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Westwood and Tema. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор