Сравнение MDST с PBOG
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds. MDST is actively managed, while PBOG is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDST charges 0.80%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности MDST и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDST и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 2.50% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between MDST and PBOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. PBOG — Ранг доходности на риск
MDST
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDST c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и PBOG
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -16.46% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -15.19% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.86% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 23.95% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.95% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.95% | -7.84% |
Сравнение комиссий MDST и PBOG
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и PBOG
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and PBOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: Westwood and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для MDST и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор