Сравнение MDST с PBOG
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. MDST is actively managed, while PBOG is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDST charges 0.80%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности MDST и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
MDST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDST и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.94% | 1.99% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between MDST and PBOG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. PBOG — Ранг доходности на риск
MDST
PBOG
Сравнение MDST c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 3.31 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок MDST и PBOG
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -11.45% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -6.81% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.10% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 23.67% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.67% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.67% | -7.56% |
Сравнение комиссий MDST и PBOG
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и PBOG
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.33% | 10.22% | 6.60% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and PBOG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.13% for PBOG.
MDST is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Westwood and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для MDST и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор