PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 21.78% for BKGI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности MDST и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и BKGI

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%9.58%

Correlation

The correlation between MDST and BKGI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.46

The correlation between MDST and BKGI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDST и BKGI

Секторы
MDST
BKGI

Энергетика

100.0%
21.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

49.3%

Энергетика

MDST
100.0%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

MDST

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

MDST

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

BKGI

-

Финансовые услуги

MDST

-

BKGI

-

Здравоохранение

MDST

-

BKGI

-

Промышленность

MDST

-

BKGI
14.0%

Недвижимость

MDST

-

BKGI
11.5%

Технологии

MDST

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

MDST

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

MDST vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.89

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.63

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.55

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

11.67

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.61

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MDST и BKGI

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-14.79%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.16%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.14%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.57%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.87%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и BKGI

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.17%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.04%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.59%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.07%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

14.07%

+2.04%

Сравнение комиссий MDST и BKGI

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и BKGI

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and BKGI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs BKGI's -14.79%.

On 1-year performance, BKGI leads with 21.78% vs 17.62% for MDST. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKGI has performed better with a 21.78% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 2.69% for BKGI.

They also come from different issuers: Westwood and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор